●バルサラの破産確率

次の表は【バルサラの破産確率】と言われる表です

【バルサラの破産確率】の表が何故か貼り付けられないので検索して確認してください

「投資を続ける限り将来的に破産する可能性」
を数学的見地から表にしたものとなります

横軸は勝率　そして縦軸は損益率
勝率＝勝ちトレード数÷合計トレード数

損益率＝平均利益÷平均損失

例えば勝率が３０％であれば損益率が２．０であっても

つまり勝ちトレードの平均が１００円で
負けトレードの平均がその半分の５０円であっても
７割の確率で資金を失う訳です

一般的に、継続的に利益を上げ続けるには

【破産確率１％】以下が望ましいとされています

上の表で確認すると結構狭い範囲になっているのがわかると思います

損益率が１．０を下回る、つまり損失に対して利が全く伸ばせていない場合

例えば損切りの平均は３０円なのに対して
利益の平均が３０円に届かないような場合なのですが

このようなトレードをしているのであれば勝率は実に７０％～８０％が
必要となって来ます

そして、この勝率は

トレードを続ける限り維持され続けなければいけない勝率です

そう考えると、これはなかなか厳しい勝率ですよね

このように、優位性の有る手法を考えるとき
「勝率」だけを考えるのではなく「損益率」もしっかりと考えることが必要です

表でわかるように損益率が３．０を超えるならば
勝率は５０％を下回っても大丈夫なわけであり
それはつまり損益率が高ければ勝率は低くても構わないということです
だからこそ「ロスカット」を低く抑える必要があるのです

ロスカットが２０円であれば利益は４０円で勝率は５０％で良いのに対して
ロスカットが５０円であれば利益が１００円必要になって来ます

ロスカットを抑えることと利益を上げることは
どちらが簡単ですか？

次回に続きます

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