【連載】④

「期待値プラス」の売買ルールの作り方

では、期待値がプラスのルールを作るためには、何をどうすれば良いのか？

その第一歩は、次の3つを一貫させることです。

① チャートがどのような形の時に売り又は買いを選択するのか？
　　（売り買いの選択基準）

② 何時エントリーし、何時手仕舞いするのか？
　　（売買タイミング）

③ ラージ又はミニを何枚エントリーするのか？
　（資金管理）

つまり、売買ルールの3つの要素を明確にルール化して一貫させるのです

例えば、以下のようなルールを決めておきます
（ここでは期待値を考慮しておりません。あくまでも例なのでご注意を！）

・5分足チャートの７５ＭＡの上１０ＭＡとローソク足がある時に節目で買い

・一つ上の節目で利確

・一つ下の節目でロスカット

このように

「チャートでＭＡとロウソク足の形が○○という状態になったら△△枚エントリーして、それが○○と言う状態になったら利確する」

そして

「チャートでＭＡとロウソク足の形が○○という状態になったら△△枚エントリーして、それが○○と言う状態になったらロスカットする」

これを一貫性を持たせて繰り返すのです

この時注意しなければならないことは再現性があること

行き当たりバッタリのルールでは駄目と言う事です

すなわち

これがエントリーの根拠となるものです

「ここまで下がったらそろそろ反転するだろう？」とか

「何となく上がる気がする」

なんて根拠の無いエントリーは絶対にしない事です

必ずエントリーするときは

・エントリー根拠

・利確ターゲット

・ロスカット基準

の3つを持つことが重要です

この3つを決めずにエントリーしないことが

期待値がプラスのルールを作る大前提になります

以上のようなルールを決めたとします

そして、実際にこのルール通りのトレードを20回したときに、元金が10％増えていたとします

そうすると、このルールは期待値がプラス10％のルールだと言う事になります

この時注意して欲しいことは

必ず

・20回のトレードを終了するまではルールを変えない

・期待値の判断が無いので期待値がプラスの確認出来るまでは
エアートレードまたは枚数を最低限とする

自分の優位性の有る期待値がプラスのルールを持てるまでは

マーケットに大事なお金をリスクに晒さないようにして下さい

次回は「ルール作りで重要なのは一貫性をもたせること」をお送りいたします
　　　　　　

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【連載】③「１００万円の元金で毎年１０００万円！」

トレードの「期待値」とは？

「売買ルールを守る」とは、期待値がプラスのルールを作って、
それを繰り返すと言う事に他なりません。
例えば
１００回トレードして利益確定が６０回、損切りは４０回あったとします
利益は１回３万円、損切りは１回２万円です

・６０回×３万円＝１８０万円
・４０回×２万円＝８０万円
→収支１８０万円―８０万円＝１００万円

１００回トレードしてプラス１００万円ですから
１００万円÷１００回＝１万円で
トレード一回当たりの期待値はプラス１万円となります

このルールは最終的に利益が残る良質なルールであると評価できます
利益確定で終わるトレードもあれば、損切りで終わるトレードもありますが、
１００回の損益を計算したら、
トータルでプラスの利益が出ていれば期待値がプラス
トータルで損をしていれば期待値はマイナス
と言う事です
大事なのは、１回１回のトレードの結果ではありません
プロは１００回のトレードをしたら、９９回利益が出るからプロなんだと
勘違いしている方が多いですが、それは全くの誤解です。
勝率は５０％でも極端な話３０％でも良いのです
つまり
「損」＝「損切り」はするものなのです
でも
合計したら、重ねた損よりも利益の方が大きくなる
これがトレードで安定して利益を出す方法です
そのために必要なのが、期待値がプラスの売買ルール
期待値がプラスのルールを作って、それを繰り返せば単純に口座残高は増え続けて行くのです。

次回は「期待値プラス」の売買ルールの作り方をお送りいたします

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今週が悪すぎたのか？先週が良すぎたのか？
今週は相場が難しかったのか？先週が相場が良すぎたのか？
売買ルールを守るとメンタル
これを維持するのがいかに大変か？

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【今週と先週の成績と比較】
 
総エントリー回数 36回←38回
一日当たりのエントリー回数 　7.2回←7.6回
勝敗 18勝9敗9分け←30勝6敗2分け
勝率 50.0％←78.9％（引き分けは負けとする）
利益　265円←1020円
総利益 450円←1160円
一回当たり利益 25円←38.6円
ロスカット総額 185円←140円
一回当たりロスカット金額 20.5円←23.3円
一回当たり最大利益40円←300円
一回当たり最大ロスカット 30円←30円
ＰＦ 450÷185＝2.43←1160÷140＝8.28
期待値　7.36円←26.84円
 
【本年度の成績】
 
総エントリー回数 1232回
一日当たりのエントリー回数 12.5回
勝敗 766勝293敗173分け
勝率 62.1％（引き分けは負けとする）
利益 9275円
総利益 13055円
一回当たり利益 17.04円
ロスカット総額 3780円
一回当たりロスカット金額 12.9円
一回当たり最大利益 300円
一回当たり最大ロスカット 145円
ＰＦ 13055÷3780＝3.45
期待値　7.52円

 
【目標と結果（本年度通算）】
 
一日当たりのエントリー回数 １5回以下・・・クリア
勝率 ６０％・・・未達
一回当たり利益 ２０円超・・・未達
一回当たりロスカット金額 ２０円以内・・・クリア
ＰＦ値 ４．０以上・・・未達
期待値１０円以上・・・未達
 
【目標と結果（今週）】
 
一日当たりのエントリー回数 １5回以下・・・クリア
勝率 ６０％・・・クリア
一回当たり利益 ２０円超・・・クリア
一回当たりロスカット金額 ２０円以内・・・未達
ＰＦ値 ４．０以上・・・未達
期待値１０円以上・・・未達

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